大額贖回的變現
- 類型
- 示範專案
- 專案
- 金融投資示範專案
- 產業
- 金融投資
示範專案的情境與數字是模擬資料。
- 產業
- 金融投資（全權委託投資管理）
- 交付形式
- Agent、skill、語意模型與寫入工具，建在示範資料上
- 知識來源
- 贖回指示函與投資政策摘錄，以及 CRM、投資組合、市場資料、委託下單、風控系統的示範資料
截止前的分頭作業
- 機構客戶送來大額贖回指示，要在 T+2 交割。投資組合帳上的現金不夠。
- 投資檯、交易檯和風控，過去要在贖回截止前各自算一輪。
指示函與投資政策
- 贖回指示函和投資政策摘錄放在 Drive。Agent 讀指示函，用 CRM 的客戶主檔核對有權簽章人、金額和交割帳戶。
- Agent 讀投資政策的部位限制，用語意模型查投資組合的部位和各標的的成交量。
賣出計畫與核准
- Agent 用流動性梯隊的 skill，把部位依變現的快慢分成現金、貨幣基金、公債和高流動性股票。Agent 算出每一層能動用的金額，確認 T+2 交割成立。
- 賣得太急會造成市場衝擊。Agent 用市場衝擊估算的 skill 估算賣壓，把大額賣單拆成 VWAP 分批。
- 除息、指數調整和重大法說會讓執行日的流動性異常。Agent 上網查證執行日有沒有這些事件。
- 風控要看的限額，Agent 用合規限額檢查的 skill 驗證：賣出後的產業權重、個股權重、現金下限和追蹤誤差。
- 決策包在 Sindri 裡，內容有流動性梯隊明細、市場衝擊估計與分批計畫、賣後合規檢查表和客戶確認函草稿。
- 下大額賣單和寄出客戶確認函都不能撤回，而且受監理。這兩件事要投資長與風控主管核准。
- 核准以後，Agent 把流動性梯隊寫進投資組合系統、分批賣單寫進委託下單系統、客戶確認函記進 CRM、內部通報歸檔到風控系統。
- 決策包裡的每個金額，都能回溯到哪個 Agent 讀了哪個系統的哪筆資料。